Be­schrei­bung:

Pro­ble­me mit sin­gu­lä­ren sto­chas­ti­schen Kon­trol­len (SSK) und op­ti­ma­le Stopp­pro­ble­me (OS) tre­ten in der Öko­no­mie und Fi­nanz­wis­sen­schaft häu­fig auf. Bei­spie­le sind An­wen­dun­gen bei der op­ti­ma­len Ka­pa­zi­täts­wahl, dem op­ti­ma­len Ma­na­gen von La­ger­sys­te­men, Eintritts-​/Aus­tritts­pro­ble­men und der Be­wer­tung von ame­ri­ka­ni­schen Op­tio­nen. In die­sem Pro­jekt be­trach­ten wir Spie­le mit SSK und Spie­le mit OS. Ins­be­son­de­re wol­len wir un­ter­su­chen, ob es eine Ver­bin­dung zwi­schen be­stimm­ten SSK Spie­len und ge­eig­ne­ten Nicht-​Nullsummen OS Spie­len gibt, die mit dem Zu­sam­men­hang OS-​SSK, den man in Op­ti­mie­rungs­pro­ble­men mit ein­zel­nen Ak­teu­ren fin­det, kon­sis­tent ist. Wei­ter­hin wer­den wir Null­sum­men OS Spie­le mit un­voll­stän­di­ger In­for­ma­ti­on stu­die­ren, SSK Pro­ble­me mit mehr­di­men­sio­na­len Kon­trol­len und Spie­le mit Im­puls­kon­trol­len be­trach­ten. Für die letz­ten bei­den The­men wer­den auch mög­li­che Zu­sam­men­hän­ge mit op­ti­ma­lem Stop­pen un­ter­sucht.